Monday, April 25, 2016

Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του...

...είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.(George Santayana).

Κωδικός "backtest".


- ΕΕεεειι καλά αδερφάκι , έχω κάνει εγώ backtest να σε φύγει το κλαπέτο!!
-Που το έχεις κάνει;;
-Στην metatrader φυσικά!!
-Με τι δεδομένα;;
-Τι εννοάς συνάδελφε;;
-Λέω, χρησιμοποίησες τα tick data του Broker σου ή μήπως πήγες σε Central broker  και του τα έσκασες χοντρά να πάρεις δεδομένα;;;
-Και γιατί να το κάμω αυτό, αφού κι έτσι σκίζει η συστηματάρα μου!!

-Εεεε αφού σκίζει ποιός είμαι εγώ να σε αμφισβητήσω ...


-Μεγάλε σε καταλαβαίνω με τον χαζό που έμπλεξες, δεν ξέρει τι του γίνεται και νομίζει ότι με ένα retail indicator θα μαζέψει όλο το χρήμα σε 5λεπτο.
Εγώ όμως που είμαι swing στο 1ωρο έκανα το backtest manually και δεν έχω τέτοια θέματα!!
-Με φίλτρο χρόνου;;
-Τι εννοείς ρε σύντροφε;;
-Λέω , έπαιρνες όλες τις θέσεις που έβλεπες, ή έπαιρνες μόνο αυτές που θα έπαιζες αν ήσουν μπροστά στην οθόνη με το σύνηθες ωράριο σου.
Επίσης προσάρμοζες το spread σου, μήπως έκλεψες και λίγο σε κάποιες "οριακές" περιπτώσεις;;
-Εεεε εντάξει ρε συ ,backtest είναι , στο Live θα είμαι κύριος!!

-Εεεε αφού θα είσαι κύριος εμένα μου φτάνει και μου περισσεύει...

-Φίλε άστους αυτούς εγώ σε καταλαβαίνω πλήρως, οι άλλοι είναι αρχάριοι.
Εγώ και έχω κάνει το Backtest μου λαμβάνοντας πάντοτε την χειρότερη περίπτωση και φυσικά είμαι θετικός ενάμιση χρόνο που το παίζω.
-Εύγε αδελφέ μου , χαίρομαι πολύ που είσαι consistently profitable.
Δεν μου λες τα δεδομένα του backtest  τα επεξεργάστηκες με οριακά σημεία (max DD, min profitability, max consecutive losses/wins , max recovery),
επίσης έφτιαξες ένα μέσο όρο με κανονική κατανομή για να βρείς με διάστημα εμπιστοσύνης 95%  ποιά και που θα είναι αυτά τα σημεία και βάση αυτού να φτιάξεις ένα money management σύστημα ώστε να κάνεις το equity curve πιο smooth;;;
-Αδερφέ μου δεν έπιασα γρί από αυτά που ξεστόμισες , αλλά εγώ ξέρω ότι κερδίζω, οπότε δεν με ενδιαφέρει να μάθω κάτι άλλο.

-Εεεε φίλε μου, εφόσον βγάζεις αρκετά μπικικίνια και είσαι πλήρης, εγώ σε επικροτώ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτημα:
Αν δοθεί ένα κερδοφόρο σύστημα συναλλαγών σε 10 (στρωματοποιημένα) τυχαίους traders , ποια και τι μεγέθους θα είναι η απόκλιση των κερδών τους, ήτοι P/L ... ;;


3 comments:

ArTaXiA said...

Είσαι στο δρόμο του Θεού, φίλε μου!

- Onlyson- said...

Προσπαθώ πολυαγαπημένε και δηλώνω κουρασμένος και καταπονημένος,
μιας και ο δρόμος αυτός με ... "πάθη" είναι στρωμένος.

Τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου!!

TheHawk said...

είπαμε...τόσο πολλά σε τόσο σύντομο χρονικο διαστημα...μαλλον ελάχιστοι...

αυξανουμε τις πιθανοτητες επιτυχιας...τουλαχιστον αυτο...